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SemperConservative Portfolio 16 ottobre 2017

Vi riporto in formato excel i calcoli del :

1) Allegato: Portfafoglio Titoli al 16 ottobre 2017 del Fondo SemperConservative Portfolio .

I Titoli in portafoglio sono suddivisi per funzione. Il foglio excel riporta il reddito, la variazione del capitale nel medio lungo perodo per i titoli, i costi  per la protezione del capitale dalle perdite nel breve periodo e la volatilità.

La tabella riepilogativa del Fondo riporta:

Capital gain

Reddito

Rendimento effettivo

Volatilità

Portafoglio

Portafoglio

attuale

ex ante

1,38%

4,41%

5,19%

5,92



2) Allegato: Curva dei Future sull'Indice VIX sempre al 16 ottobre 2017, mensile e annuo attuale che il Fondo incassa. Il contango che incassa in questo momento è :

esposizine

esposizine

esposizine

Contango

Contango

XIV

NOVEMBRE

DICEMBRE

XIV mese

XIV annuo

 

50%

50%

10,62%

124,24%


- in questo momento l'esposizione del Fondo ai Future sull'Indice VIX di Novembre e Dicembre é pari al 3,27%

3) Allegato rendimenti SemperConservative Portfolio da inzio anno a 12 mesi e a 3 anni per anno:

Fond0

16/10/2017

16/10/2017

16/10/2017

SemperConservative Portfolio

4,34%

7,26%

4,00%

ISIN CODE AT0000A0XZ56

     
       

**Benchmark: il SemperConservative Portfolio ha il seguente benchmark:

JPCAEU3M: JPM Cash Idx Eur 3M

35%

 

HE00: ML EUR High Yield Index

 

10%

 

ER00: ML Euro Corporate Index

 

15%

 

HFRXGLE: HFRX Glob Hedge Fund Eur

10%

 

JNEU1R10: JPM EMU Bond Index 110 Y

10%

 

UICBFOEE: UBS Convertible Eur Focus

5%

 

JPEIPLUS: JPM EMBI Plus

 

10%

 

MSDUWI: MSCI World Index

 

5%

 

 

Gianni Villanova
CEO di Alpha Management
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20121 Milano
www.alphama.it

SemperConservative Portfolio ISIN CODE AT0000A0XZ56

vi allego la sintesi aggiornata al 29 settembre 2017 del SemperConservative Portfolio e la suddivisione delle attività in portafoglio per funzioni. (vedi allegati)

 

NB: il rendimento del SemperConservative Portfolio é stato ottenuto in assenza di:

- rischio di tasso

- rischio di Credito

- rischio di liquidità

e in presenza di:

- rischio mercato.

A buon intenditor poche parole

Presso Banca Generali è disponibile una Gestione Patrimoniale, Strategic Solution Linea Conservativa, che replica esattamente il SemperConservative Portfolio in tutto. Operazioni, rendimenti e rischi.

Gianni Villanova

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